经过了第一次征伐西夏，成吉思汗才知道攻城不易，他考虑以后攻打金国会遇到更多、更大、更坚固的城池。如果不找到妥善的攻城办法，就难以胜利。与此同时，第一次征伐西夏并未达到诱敌深入的目的。
于是成吉思汗于公元1207年（成吉思汗二年）秋，以西夏不肯进贡称臣为由，亲率大军南下，并派先锋深入西夏内地侦察。大军经黑水城直奔兀剌海城（斡罗孩城），兀剌海城位于东、西两厢的结合部分，是西夏重要的交通要城。蒙古军在围攻此城之前采取了常用的攻心战术，散布传言“如有据城不降者，破城之日必将屠尽城中之人。”想以此达到不战而胜的目的。可是兀剌海城军民依持城坚兵众，坚持抵抗不降，由于蒙古军经验缺乏，以致久攻不下，双方相持了四十多天。成吉思汗决定用火攻，并向城内统帅提出如想解围必须先交出千只猫与万只燕子。对此离奇的条件，城内统帅感到很惊奇，但为了退敌不得不将城里的猫与燕子捉起来送予蒙古军，而后闭门严守。成吉思汗则命士兵将这些猫与燕子的尾巴上拴上浇油的麻絮，然后点火放回，猫与燕子由于惊吓必然会到城内。顿时城里火光四起。蒙古军趁此机会，发动了总攻。很快蒙古军便攻破了这个城池。
蒙古军进驻此城后，四出掳掠，西夏主李安全集右厢诸路军抵抗，相持达5月有余，蒙古军难以继续深入。次年春季，成吉思汗撤回蒙古草原的斡难河营地。